Сравнение MSFL с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение MSFL с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и S&P 500 (^GSPC).

MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MSFL и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSFL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSFL

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFL:

-0.64

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

MSFL:

-0.72

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

MSFL:

0.91

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

MSFL:

-0.66

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

MSFL:

-1.39

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

MSFL:

22.53%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

MSFL:

48.92%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

MSFL:

-47.70%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MSFL:

-44.46%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

MSFL

С начала года

-27.58%

1 месяц

-11.65%

6 месяцев

-28.11%

1 год

-25.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MSFL: -0.64

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

MSFL: -0.72

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

MSFL: 0.91

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

MSFL: -0.66

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

MSFL: -1.39

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSFL

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MSFL и ^GSPC

Максимальная просадка MSFL за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSFL

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и ^GSPC

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSFL

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSFL с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSFL и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и ^GSPC

MSFL

^GSPC

Сравнение MSFL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок MSFL и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество